Cursus

Time series analysis and forecasting

Moderne methoden voor het analyseren, modelleren en voorspellen van tijdreeksen (met R)

Bij het analyseren van tijdreeksen (time series) zoek je naar structuren en patronen om het onderliggende proces te beschrijven en te verklaren. Maar ook naar manieren om op basis van geschikte modellen toekomstige waarden te voorspellen of om de effecten van alternatieve scenario's te onderzoeken.

Tijdsreeksen komen voor in allerlei disciplines, zoals bedrijfskunde, economie en sociale wetenschappen maar ook in biomedische en technische toepassingen. In deze cursus worden moderne methoden voor time series analysis, modelling en forecasting behandeld.

Naast de traditionele methoden voor trend- en seizoensgebonden decompositie van time series, komen ook meer geavanceerde statistische technieken aan de orde, zowel in het tijddomein als in het frequentiedomein.

Inzicht in en oefenen met tijdreeksen

Tijdens deze cursus:

  • Krijg je inzicht in de huidige benaderingen voor tijdreeksanalyse, modellering en prognose, specifiek met:
    • Exponential Smoothing modellen (Simple, Holt en Holt-Winter)
    • Box-Jenkins-modellen (ARMA, ARIMA, SARIMA)
    • Multivariate tijdreeksmodellen voor gecorreleerde reeksen (dynamische regressie en VARMA-modellen)
  • Leer je tijdreeksgegevens te analyseren, te modelleren en te valideren met representatieve statistische software zoals R, Minitab of JMP
  • Leer je de verkregen modellen te gebruiken voor het voorspellen van tijdreeksen en het analyseren van de effecten van alternatieve scenario's

Bedoeld voor

Academici en hbo'ers die binnen hun werk tijdreeksgegevens moeten analyseren en voorspellen. De cursus is ook geschikt voor docenten van universiteiten en hogescholen die kennis willen nemen van actuele methoden op het gebied van tijdreeksanalyse.

Kennis van statistische basistechnieken zoals toetsen, schatten en regressiemodellering wordt bekend verondersteld.

In overleg met de deelnemers kan deze cursus in het Nederlands of Engels worden gehouden.

 

Deel deze pagina

  • Informatie
    Cursusleider(s): Dhr. Dr. J.J.M. Rijpkema (Technische Universiteit Eindhoven (TU/e))
    Cursusdata: 16, 23, 30 maart en 6 april 2020 (o.v.)
    Locatie: Eindhoven
    Prijs: € 2.490,00 excl. btw
    Taal
    Dit programma kan op verzoek in het Engels worden gegeven.
  • Programma

    De volgende onderwerpen worden behandeld:

    • Inleiding en overzicht
    • Exploratieve analyse van tijdreeksdata
    • Modellen voor trend- en seizoensdecompositie
    • Tijdreeksmodellen op basis van Exponential Smoothing
    • Box-Jenkins ARMA, ARIMA en SARIMA modellen
    • Analyse in het frequentiedomein: Spectrale analyse en Periodogram
    • Modelkeuze, validatie en evaluatie
    • Voorspellingen (zowel uni- als multivariaat) en scenario analyses
    • Interpretatie en presentatie van de resultaten
  • Reviews
    Deze cursus wordt beoordeeld met een 8,2
    “Deep dive in toegepaste statistiek op tijdreeksvoorspelling.”
    Stefan Manders (ING Bank)
    “Intensieve cursus, met praktisch inzicht in de theorie van tijdsreeksen.”
    medewerker van Coƶperatie VGZ
    “De cursusstof is inhoudelijk helder gepresenteerd en er is orde aangebracht in de vele methodes.”
    medewerker Belastingdienst Utrecht
    “De cursus is in veel opzichten leerzaam. Theoretische deel was inspannend en intensief. ”
    medewerker Achmea Expertise
    “Leerzame cursus, ik wil hier veel mee doen in mijn dagelijks werk.”
    medewerker NV Nederlandse Gasunie